Prévoir l'EURJPY en Weekly

Les deux graphiques à droite ont une certaine ressemblance. De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de l’EURJPY et du CAC40. Le taux de corrélation est de 88%, ce qui est assez élevé. Cela signifie que si l’on sait prédire le CAC40, on sait prédire l’EURJPY.

Prédire le CAC40 ne semble pas plus facile que prédire l’EURJPY donc la discussion pourrait s’arrêter là, et pourtant …

AAZSystem organise un petit jeu depuis quelques mois maintenant, ce qui permet  d’avoir de bonnes statistiques [Encore elles !!!]. De quoi s’agit-il ?

il s’agit de prévoir si le CAC40 va rester stable, va monter ou baisser. Chaque fin de semaine les traders donnent leurs avis et on récompense les meilleurs avec pas grand chose...

Le Tableau si dessus donne les résultats

	Hausse	Neutre	Baisse	Résultat du CAC		Performance	>55%	>50
200811	47%	11%	42%	-0,58%		-10,61%	9,35%	-3,16%
200645	48%	12%	39%	-1,11%		1,03%	0,00%	0,00%
200644	34%	26%	40%	0,38%		2,14%	0,00%	0,00%
200643	46%	29%	25%	0,41%		1,76%	0,00%	0,00%
200642	42%	28%	30%	1,35%		1,35%	0,00%	0,00%

Nota : J'ai du supprimé la plupart des lignes , car l'article était trop long et ne pouvait pas être publié... Ceci dit, le tableau original fait 76 lignes []. Et cela n'enlève rien à la compréhension...

Comment lire ce tableau :

Chaque ligne correspond à une semaine, la dernière ligne 200642, a eu lieu, il y a 76 semaines, la première a eu lieu la semaine dernière. Pour la dernière ligne 42% pensaient la Hausse, 28% La Stabilité et 30% La Baisse. Le resultat s'est traduit par une hausse de 1.35% du CAC40. Cette semaine là, les traders avaient raison...

La colone suivante est la performance cumulée de l'indice, on passe de 0% à -10% ce qui est la performance de l'indice sur les 76 dernières semaines.

Puis une autre colone avec la performance cumulée quand le consensus à la hausse est superieur à 55%.
Puis la dernière colone indique la performance cumulée avec un consensus supérieur à 50%

J’utilise la stratégie suivante, j’achète un Tracker sur le CAC40 au début de la Semaine et je le revends à la fin de la Semaine [Cela revient à avoir une position longue sur EURJPY, pour ceux qui suivent…], quand le consensus à l’achat est de 65% ou plus…

Miracle, ma performance passe de -10% à +10% sur la même période dans un contexte ou le CAC40 est en chute libre !!! [D’où le titre].

Conclusion :

Ceci revient à anticiper des positions longues sur l’EURJPY en Hebdomadaire.

Je me sers de cette stratégie pour déterminer le sens de mes positions sur cette paire de devise pendant la semaine... mais j'interviens sur des échelles de temps plus courtes.