Analyse du Forex

Voici une étude sur la plus veille des statégies , le croisement des moyennes mobiles.  L'idée est la suivante on prend une moyenne mobile avec une période courte disons 5, et une  une moyenne mobile avec une période longue disons 10.  L'idée est d'acheter quand la moyenne mobile courte croise la moyenne mobile longue et de vendre quand c'est l'inverse :



Je me pose plusieurs questions :
-Quels sont les périodes des moyennes mobiles à utiliser ?
-Est ce que le système est rentable tout le temps , 50% du temps, jamais..
- J'achète quand la moyenne courte croise la moyenne longue, mais je pourrai faire l'inverse [ quand la moyenne mobile longue croise la moyenne mobile courte ], Est ce que j'obtiens un système rentable ?

Pour répondre à ces questions j'ai fait une étude sur les données horraire de l'EURUSD de 2001 à 2007 compris. Les résultats sont présentés ci dessous, Les tests ont été faits sur AMIBROKER parce qu'il se prête particulièrement bien à ce genre d'étude.


Comment lire ce gaphique ?
En Abcisse, on a la période de la moyenne mobile courte, en ordonnée la période de la moyenne mobile longue. L'échelle à droite indique les profits générés pour les différentes périodes de moyenne mobile. Quand c'est vert, rouge, violacé, blanc, le système est rentable. Quand c'est bleu, on est dans les abisses et on perd de l'argent voire beaucoup d'argent.

Que remarque t-on ?
- Une diagonale sépare le graphique. En effet quand la période de la moyenne mobile courte est égale à la période de la moyenne mobile longue, il n'y a pas de croisement donc pas de trade.

- Il y a une belle zone de profit pour des périodes 26 en courte est 52 en longue. De même et c'est plus surprenant, il y a une zone de profit en 94 pour la courte et 80 pour la longue [ autrement dit quand la longue croise la courte à la hausse , on achète, c'est un système de contre tendance ].

Ce système est il régulier ?
Autrement dit, si je prends 26,52 , le système génére -t - il des profits en 2001,2002,2003,2004,2005,2006 ?

Voici le découpage année par année :


ANNEE  2006:

ANNEE 2005:


ANNEE 2004:



ANNEE 2003:



ANNEE 2002:


ANNEE 2001:


Conclusion :

- On remarque, que le couple de périodes 26,52 fonctionne sur la plupart des années, que l'optimum change chaque année. Il faut donc mettre à jour régulièrement ce genre d'étude. Celui qui ne fait l'étude que sur 2005 en déduira que le couple 70,80 fonctionne bien et se retrouvera avec un gros déficit en 2006...

- Curieusement, l'année 2005 est généralement hors norme dans la plupart des analyses, je ne sais pas pourquoi.

- On peut étendre cette étude graphique à toute sorte de croisement ( moyenne mobile sur RSI, Moyenne mobile des plus hauts, des plus bas etc...Avec cette technique, on trouve toujours un système rentable sur un historique passé, mais rien ne nous dit que cela va continuer !!!



http://trading.signal.free.fr/

Ce que j'attends depuis quelques jours pourrait bien se produire dans les jours qui suivent.


Je suis actuellement court sur EURUSD et il n'est pas trop tard pour entrer maintenant. On pourra attendre la rupture de la tendance oblique pour plus de sécurité.


Le RSI monthly est à 80 , ce qui  est le plus haut historique. Cela est arrivé 5 fois depuis 1991 ( en prenant DEU/USD avant 1999 ) . A chaque fois, il y a eu un mouvement correctif sur plusieurs mois de 1000 pips minimum.

Ceci dit, il peut encore monter à 1.55 voire 1.60, cela donerait un RSI monthly à 81 avec un potentiel de baisse à 1.45.

Pour Ajourd'hui et les jours suivant :

Le RSI à brisé son support en Daily et H4, Le MACD est la Vente

SELL STOP 1.5140
Objectif 1.5000
Quantite 5